Estimada Karina, su definición sobre la réplica de procesos mediante modelos matemáticos es muy precisa. Para complementar su punto sobre la "variación de variables críticas", es útil distinguir, como lo hacen Ross, Westerfield y Jaffe (2012), entre el Análisis de Sensibilidad y la Simulación. Mientras el primero aísla el impacto de cambiar una sola variable a la vez (ceteris paribus), la simulación real permite mover todas simultáneamente según sus probabilidades, ofreciendo una visión más holística del riesgo.
Asimismo, resalto enfáticamente su advertencia sobre los "datos poco fiables". En modelación financiera, esto se conoce como el principio Garbage In, Garbage Out (Brealey, Myers y Allen, 2010). Si las distribuciones de probabilidad asignadas a las variables de entrada son subjetivas o erróneas, la simulación generará un resultado matemáticamente elegante pero financieramente inútil, creando una peligrosa falsa sensación de seguridad en la gerencia.
Saludos.
Referencias Bibliográficas
Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2010). Principios de finanzas corporativas (9a ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2012). Finanzas corporativas (9a ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
Asimismo, resalto enfáticamente su advertencia sobre los "datos poco fiables". En modelación financiera, esto se conoce como el principio Garbage In, Garbage Out (Brealey, Myers y Allen, 2010). Si las distribuciones de probabilidad asignadas a las variables de entrada son subjetivas o erróneas, la simulación generará un resultado matemáticamente elegante pero financieramente inútil, creando una peligrosa falsa sensación de seguridad en la gerencia.
Saludos.
Referencias Bibliográficas
Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2010). Principios de finanzas corporativas (9a ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2012). Finanzas corporativas (9a ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.