El rendimiento del accionista puede estimarse mediante distintos modelos, cuya validez depende de sus supuestos y del tipo de empresa analizada:
1. CAPM: Permite estimar el rendimiento esperado a partir del riesgo sistemático, siendo un modelo sencillo y ampliamente utilizado. No obstante, su precisión se reduce por supuestos teóricos como la eficiencia del mercado y la estabilidad del beta.
2. Modelo de crecimiento de los dividendos: Es apropiado para empresas con dividendos estables, ya que relaciona el rendimiento con los pagos esperados al accionista. Su principal debilidad es la sensibilidad a la tasa de crecimiento estimada.
3. Inversa del PER: Funciona como un indicador rápido del rendimiento basado en las utilidades, útil para comparaciones generales. Sin embargo, no considera el riesgo ni las expectativas de crecimiento.
APT: Incorpora múltiples factores de riesgo, lo que permite una estimación más flexible del rendimiento. Su dificultad radica en la identificación y medición adecuada de dichos factores.
En síntesis, ninguno de estos modelos es suficiente por sí solo; su aplicación conjunta mejora la evaluación del rendimiento del accionista.
Referencias
Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2019). Corporate Finance. McGraw-Hill.